Artiklar och publikationer

Inom Valueguard bedrivs forskning

Under våren 2011 har Valueguard deltagit i ett forskningsprojekt på KTH om index finansierat av NASDAQ OMX Nordic Foundation.

Under 2010 har Valueguard fått finansiering av Vinnova. Läs mer >>

Artiklar

Här nedan följer ett antal artiklar och mer information om vilka artiklar som kommit fram som ett direkt resultat av vårt samarbete med KTH.

* Song, Han-Suck och Wilhelmsson, Mats (2010). Improved price index for condominiums. Journal of Property Research Vol. 27:1, 39-60

* Song, H.-S. and Wilhelmsson, M (2010). Improved price index for condominiums. Kommande artikel i Journal of Property Research.

* Song, Han-Suck och Wilhelmsson, Mats (2010) ”Framtagning av komposita prisindex”

* Song, Han-Suck och Wilhelmsson, Mats (2010) ”En förstudie avseende utveckling av finansiella applikationer och marknader för bostadsderivat” 

Artiklar 2008 & 2009

Under planeringen inför en eventuell notering av bostadsprisindex på Stockholmsbörsen utfördes flera viktiga och betydelsefulla studier under 2008 och 2009.

* Song, H-S. and Wilhelmsson, M. (2009). Improved price index for condominiums. Department of Real Estate and Construction Management, Royal Institute of Technology, KTH, Stocholm.

Artiklar 2007

En mycket betydelsefull studie gjordes av Professor Mats Wilhelmsson 2007:

* Wilhelmsson, M. (2009). Construction and Updating of Property Price Index Series: The Case of Segmented Markets in Stockholm. Property Management, Vol.27(2), 119-137.

Under hösten 2008 finansierades följande forskningsprojekt av Valueguard: * Evaluation of KTH Boprisindex 1.0 implementation and selection of index technology for the Swedish Derivative Market, KTH Boprisindex 2.0.

Artiklar av Professor Peter Englund verksam vid Handelshögskolan i Stockholm

Professor Peter Englund har i en rad publikationer arbetat med flera intressanta uppslag relevanta för det verksamhetsområde Valueguard arbetar med. Nedanstående studier har inte finansierats av Valueguard:

• Englund, P. (2009), "Trading on house price risk. Index derivatives and home price insurance" in B. Searle and S. Smith (ed.), The Housing Wealth of Nations. A Blackwell Companion to the Housing Economy, Blackwell.

• Englund, P., Hwang, M. and Quigley, J.M. (2002), ”Hedging Housing Risk” (with M. Hwang, and J.M. Quigley), Journal of Real Estate Finance and Economics 24 (2002), 167-200.

• Clapham, E., Englund, P., Quigley, J. and Redfearn, C. (2006). Revistiting the Past and Settling the Score: Index Revision for House Price Derivatives. Real Estate Economic

• Englund P., Gordon, T.M. and Quigley, JM (1999). The Valuation of Real Capital: A Random Walk down Kungsgatan. Journal of Housing Economics Vol. 8(3).

• Englund, P., Quigley, J.M. and Redfearn, C.L. (1998). Improved price indexes for real estate: measuring the course of Swedish housing prices. Journal of Urban Economics, Vol.44(2), 171-196.

• Englund, P., Quigley, J.M. and Redfearn, C.L. (1999). The Choice of Methodology for Computing Housing Price Indexes: Comparisons of Temporal Aggregation and Sample Definition. The Journal of Real Estate Finance and Economics Volume 19(2).

Läs mer

Läs mer om våra examensarbeten här >>